A fedezeti alapok volatilitási veteránjai kriptoalapokat indítanak, miközben a befektetők a TradFi profikra fogadnak

A fedezeti alapok volatilitási veteránjai kriptoalapokat indítanak, miközben a befektetők a TradFi profikra fogadnak

Az intézményi befektetők folyamatos kereslete miatt egy kvantitatív kripto-fedezeti alap startup, amelyet egy régóta hedge fund szakember vezet, piacra dobja második eszközét.

Az Ian Tousignant-féle Outremont Technologies a múlt hónapban megkezdte második alapjával a kereskedést, miközben folytatta az adománygyűjtést legújabb vállalkozásához, valamint a cég startup járművéhez, két, az ügyet ismerő forrás szerint.

A legújabb ajánlat az úgynevezett intelligens béta stratégián fut, amelyben a korlátolt felelősségű partnerek arra fogadnak, hogy a piaccal együtt pénzt is keresnek – ha a Bitcoin megduplázódik, akkor a részesedésük megduplázódik.

A startup zászlóshajója, amely januárban indult, automatizált, kvantitatív stratégiát alkalmaz, amely volatilitási kereskedéseket folytat, összhangban a Tousignant és kereskedői hátterével, hogy pénzt keressen a piaci kiugrásokból és zuhanásokból.

A források névtelenséget biztosítottak az érzékeny üzleti kapcsolatok megvitatásához. Tousignant nem volt hajlandó kommentálni.

A cég olyan likvid stratégiát részesít előnyben, amely a piaci kapitalizáció szerint a legjobb 30 érmére összpontosít, amely nem jár delta kockázattal, vagy irányt mutat a származékos termék és a mögöttes eszköz közötti ármozgásokra. A Tousignant azonban olyan modelleket tart fenn, amelyek lehetővé teszik a vállalat számára, hogy „mindent a nap alatt” kereskedjen, beleértve a határidős és egyéb opciókat is.

Az Outremont körülbelül 40 millió dollárnyi vagyont kezelt a múlt hónapban. A körülbelül 12 fős csapat azt feltételezi, hogy jelentős beáramlás várható. Az alkalmazottak szerte a világon dolgoznak, többek között Montrealban, New Yorkban és Amszterdamban – ez a beállítás nagyobb rugalmasságot tesz lehetővé a startup számára a nem alvó kriptopiacokról történő alfa-elvezetésben.

Valójában egy forrás szerint a cég véglegesít néhány "nagyobb jegyet", amelyek várhatóan még ebben a negyedévben megérkeznek - ha még nem tették meg.

Tousignant népszerűsítette önéletrajzát – többek között portfóliómenedzserként a Millennium Managementnél és a Hutchin Hill Capitalnál –, miközben a mélyreható befektetők hagyományos tőkepiaci tapasztalattal kívánják támogatni a jövőbeli kriptoruházatot. A csapat gépi tanulási jeleken is dolgozik.

A vállalat körülbelül 12 stratégiát alkalmaz, beleértve a volatilitási arbitrázst, a platformok közötti arbitrázst és a decentralizált pénzügyi (DeFi) volatilitási arbitrázst. A teljesen kvantitatív, automatizált fekete doboz stratégiával ellentétben a kereskedőik minden kereskedésnél meghúzzák a ravaszt.

A Béta Alap piaci kitettségét a piacnak megfelelően módosítja, és alacsonyabb nettó kitettséget tart fenn a piaci visszaesések idején. Eközben zászlóshajója januárban 30 bázispontot, februárban 60 bázispontot termelt, mivel a volatilitás – amelyet később Oroszország ukrajnai inváziója is súlyosbított – megrázta a digitális eszközök piacát, és számos kiemelkedő alap meredek veszteségéhez vezetett.

Minimum 1 millió dollárt ír elő a korlátolt felelősségű társasági csekkekre, amelyek feloszthatók a két alap között. Nincs zárolási időszak, és a negyedéves visszaváltások 60 napos felmondási idővel engedélyezettek, a negyedéves 25%-os kapu mellett.

Az Alpha alap kapacitása 250 millió dollár körül van, az egyik forrás szerint a Tousignant "kiszámított fogadást tesz arra, hogy [a cég] a piac kapacitásával növekedni fog".

Érdemes emlékezni – tette hozzá a forrás –, hogy egy évvel ezelőtt a kereskedők nem nagyon voltak kitéve a kriptovolatilitásnak vagy akár a digitális eszközök opcióinak.

A csapat további magas rangú tagjai közé tartozik Darryl Zerdy, egy ügyvezető igazgató, aki korábban a Hutchin Hill és a Peace Bridge Partners cégnél dolgozott. Egy másik ügyvezető igazgató, Anoop Dalvi legutóbb a Goldman Sachs részvény származékos üzletágát vezette.

Az Outremont operatív igazgatója, Sharon Liu korábban egy fix kamatozású fedezeti alapnál dolgozott, Selim Adyel kvantitatív stratéga pedig korábban a Caxton Associatesnél és a Morgan Stanleynél dolgozott. Vladyslav Ivanov kvantitatív stratéga társa a szabadalmaztatott kvantitatív kereskedési színtéren töltött időt Chicagóban.

. .

A post Hedge Fund Volatilitás Vets elindítja a kriptoalapot, ahogy a befektetők a TradFi profikra néznek, nem pénzügyi tanács.