Riska ieguldījumu fondu svārstīguma veterāni uzsāk kriptofondu darbību, jo investori veic likmes uz TradFi profesionāļiem

Riska ieguldījumu fondu svārstīguma veterāni uzsāk kriptofondu darbību, jo investori veic likmes uz TradFi profesionāļiem

Kvantitatīvs kriptovalūtu riska ieguldījumu fonds, ko vada ilggadējs riska ieguldījumu fondu profesionālis, uzsāk savu otro instrumentu, jo pastāv pastāvīgs institucionālo investoru pieprasījums.

Ian Tousignant's Outremont Technologies pagājušajā mēnesī sāka tirgot savu otro fondu, vienlaikus turpinot līdzekļu vākšanu savam jaunākajam uzņēmumam, kā arī uzņēmuma starta transportlīdzeklim, liecina divi avoti, kuriem ir zināšanas par šo lietu.

Jaunākais piedāvājums darbojas pēc tā sauktās viedās beta stratēģijas, kurā ierobežoti partneri derēs, ka viņi pelnīs naudu kopā ar tirgu - ja Bitcoin dubultosies, viņu līdzdalība dubultosies.

Jaunuzņēmuma vadošais produkts, kas tika laists klajā janvārī, izmanto automatizētu, kvantitatīvu stratēģiju, kas iesaistās nepastāvīgos darījumos, atbilstoši Tousignant un tā tirgotāju pieredzei, kā pelnīt naudu no lēcieniem un kritumiem tirgū.

Avotiem tika piešķirta anonimitāte, lai apspriestu sensitīvas biznesa attiecības. Tousignant atteicās komentēt.

Uzņēmums dod priekšroku likvīdai stratēģijai, kas koncentrējas uz 30 labākajām monētām pēc tirgus kapitalizācijas, kas neietver delta risku vai ņem virzienu uz cenu izmaiņām starp atvasināto instrumentu un tā bāzes aktīvu. Tomēr Tousignant uztur modeļus, kas ļauj uzņēmumam tirgot "visu zem saules", ieskaitot fjūčerus un citas iespējas.

Pagājušajā mēnesī Outremont aktīvi pārvaldīja aptuveni 40 miljonus ASV dolāru. Aptuveni 12 cilvēku komanda pieņem, ka ir gaidāmas ievērojamas pieplūdes. Darbinieki atrodas visā pasaulē, tostarp Monreālā, Ņujorkā un Amsterdamā — šī iestatīšana ļauj starta uzņēmumam vairāk elastīgi vadīt alfa no kriptovalūtu tirgiem, kas neguļ.

Faktiski avots teica, ka uzņēmums pabeidz dažas "lielākas biļetes", kas, domājams, tiks piegādātas vēlāk šajā ceturksnī, ja tās vēl nav izdarītas.

Tousignant ir reklamējis savu CV, tostarp portfeļa pārvaldnieka pienākumus uzņēmumos Millennium Management un Hutchin Hill Capital, jo labi ieguldītāji vēlas atbalstīt nākotnes kriptovalūtu komplektus ar tradicionālo kapitāla tirgu pieredzi. Komanda strādā arī pie mašīnmācīšanās signāliem.

Uzņēmums izmanto aptuveni 12 stratēģijas, tostarp svārstīguma arbitrāžu, starpplatformu arbitrāžu un decentralizētās finanšu (DeFi) svārstīguma arbitrāžu. Atšķirībā no pilnībā kvantitatīvās, automatizētās melnās kastes stratēģijas, viņu tirgotāji iedarbina katru darījumu.

Beta fonds pielāgo savu tirgus ekspozīciju atbilstoši tirgum un saglabā zemāku neto ekspozīciju tirgus lejupslīdes laikā. Tikmēr tā vadošais fonds janvārī ieguva 30 bāzes punktus un februārī 60 bāzes punktus, jo nestabilitāte, ko vēlāk pastiprināja Krievijas iebrukums Ukrainā, satricināja digitālo aktīvu tirgus un izraisīja lielus zaudējumus vairākiem ievērojamiem fondiem.

Tas uzliek vismaz 1 miljonu USD par ierobežotu partneru čekiem, ko var sadalīt starp abiem fondiem. Nav bloķēšanas perioda, un ceturkšņa izpirkšana ir atļauta, par to brīdinot 60 dienas iepriekš, ievērojot ceturkšņa 25% ierobežojumu.

Alfa fonda kapacitāte ir piesaistīta aptuveni 250 miljonu ASV dolāru apmērā, un viens avots teica, ka Tousignant veic "aprēķinātas likmes, ka [firma] pieaugs līdz ar tirgus jaudu".

Ir vērts atcerēties, piebilda avots, ka pirms gada tirgotāji nevarēja daudz pakļauties kriptovalūtu nepastāvībai vai pat digitālo aktīvu opcijām.

Citi vecākie komandas locekļi ir Darryl Zerdy, rīkotājdirektors, kurš iepriekš strādāja Hutchin Hill un Peace Bridge Partners. Cits rīkotājdirektors Anoop Dalvi nesen vadīja Goldman Sachs akciju atvasināto instrumentu nodaļu.

Outremont galvenā operāciju vadītāja Šarona Liu iepriekš strādāja fiksēta ienākuma riska ieguldījumu fondā, un Selims Adjels, kvantitatīvais stratēģis, iepriekš strādāja uzņēmumos Caxton Associates un Morgan Stanley. Biedrs kvantu stratēģis Vladislavs Ivanovs pavadīja laiku Čikāgas patentētajā kvantitatīvās tirdzniecības arēnā.

. .

Post Hedge Fund Volatility Vets Launch Crypto Fund, investoriem skatoties uz TradFi profesionāļiem, nav finanšu padoms.