投资者押注 TradFi 专业人士，对冲基金波动性老手推出加密货币基金

投资者押注 TradFi 专业人士，对冲基金波动性老手推出加密货币基金

由于机构投资者的稳定需求，由一位长期对冲基金专业人士领导的量化加密对冲基金初创公司正在推出第二款产品。

据两位知情人士透露，伊恩·图西尼特 (Ian Tousignant) 的 Outremont Technologies 上个月开始交易第二只基金，同时继续为其最新的合资企业以及该公司的初创公司筹集资金。

最新的产品采用所谓的智能贝塔策略，其中有限合伙人押注他们将与市场一起赚钱——如果比特币翻倍，他们的持有量也会增加一倍。

该初创公司的旗舰产品于 1 月份推出，采用自动化的量化策略进行波动性交易，符合 Tousignant 及其交易员从市场涨跌中赚钱的背景。

消息人士被要求匿名，以讨论敏感的业务关系。 图西尼昂拒绝置评。

该公司更喜欢专注于市值排名前 30 的代币的流动性策略，不涉及 Delta 风险，或者对衍生品与其标的资产之间的价格变动进行定向观察。 然而，Tousignant 维持的模型允许公司交易“阳光下的一切”，包括期货和其他期权。

截至上个月，Outremont 管理的资产约为 4000 万美元。 这个由 12 人左右组成的团队假设预计会有大量资金流入。 员工分布在世界各地，包括蒙特利尔、纽约和阿姆斯特丹——这种设置使初创公司能够更灵活地从不眠不休的加密市场中推动阿尔法。

事实上，一位消息人士称，该公司正在敲定一些“更大的门票”，预计将在本季度晚些时候到达——如果还没有的话。

Tousignant 一直在宣传自己的简历，包括在 Millennium Management 和 Hutchin Hill Capital 担任投资组合经理，因为财力雄厚的投资者希望通过传统资本市场经验来支持未来的加密货币机构。 该团队还致力于机器学习信号的研究。

该公司运营约12种策略，包括波动率套利、跨平台套利和去中心化金融（DeFi）波动率套利。 与完全定量、自动化的黑匣子策略不同，他们的交易员会在每笔交易中触发。

Beta基金根据市场情况调整市场敞口，在市场低迷时期保持较低的净敞口。 与此同时，其旗舰基金 1 月份的总收入为 30 个基点，2 月份的总收入为 60 个基点，原因是波动性（后来因俄罗斯入侵乌克兰而加剧）震动了数字资产市场，并导致一些知名基金大幅亏损。

它规定有限合伙人支票至少有 100 万美元，可以在两个基金之间分配。 没有锁定期，并且允许按季度 25% 的比例提前 60 天通知进行季度赎回。

Alpha 基金的容量约为 2.5 亿美元，一位消息人士称，Tousignant 正在“经过深思熟虑，认为（公司）将随着市场容量的增长而增长”。

消息人士补充说，值得记住的是，一年前，交易者无法获得太多的加密货币波动性，甚至数字资产期权。

该团队的其他高级成员包括曾在 Hutchin Hill 和 Peace Bridge Partners 工作的董事总经理达里尔·泽迪 (Darryl Zerdy)。 另一位董事总经理 Anoop Dalvi 最近担任高盛股票衍生品部门的负责人。

Outremont的首席运营官Sharon Liu曾就职于一家固定收益对冲基金，量化策略师Selim Adyel曾就职于Caxton Associates和摩根士丹利。 量化策略师弗拉迪斯拉夫·伊万诺夫 (Vladyslav Ivanov) 曾在芝加哥的自营量化交易领域度过了一段时间。

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当投资者关注 TradFi 专业人士时，对冲基金波动性专家推出加密基金并不是财务建议。